Az 1938-ban megszervezett Egyházmegyei Múzeum a székesegyházi kincstár javain túl a plébániák liturgikus remekeit is a nagyközönség elé tárta, bemutatva ezzel egy egész terület hitéletének tárgyi emlékeit. Az 1998-ban újjászervezett kiállítás új helyen, a Püspöki Palotával szemközt, a hajdani ferences kolostor emeleti részén hasonló tematikával várja a látogatókat. Az els?sorban a liturgikus ötvös- és textiltárgyakra, valamint festményekre és szobrokra koncentráló törzsanyag 2009 nyarától megújult formában látogatható. 

Az egyházmegye történeti tárgyi örökségét rendhagyó módon bemutató Az üdvösség történetei című kiállítás mellett Szent Imre sírkápolnájának megmaradt köveit és Szent István fejereklyéjét tekinthetik meg az érdeklődők. A látogatókat 2006 februárjától várja a Prohászka Ottokár püspök életét bemutató tárlat, Pekáry István festőművész életművének jelentős alkotásait 2009-től, Szilárdfy Zoltán híres vallásos tárgyú műgyűjteményének legszebb darabjait 2010-től tekinthetik meg.